看了很多人的答案，明顯有些人沒在國內(nèi)做過交易，或者根本不了解HFT。
先回答題主的問題：如果是說equity，level2數(shù)據(jù)的trans是有bsflag的，對比之后，Lee-Ready的正確率接近70%。當(dāng)然還有很多Lee-Ready算法的變形，不過大致思路都是一樣的，效果也是大同小異。而對于futures，由于沒有交易所逐筆成交，因此需要Researcher來做一些simulation，而一個(gè)sim的效果，只能通過eval factor來看了。
很多關(guān)于microstructure的research是從這個(gè)方向開始的，它的重要性也顯而易見。這個(gè)東西可以用來判斷市場的short-term liquidity。至于得到這個(gè)信息怎么去trade，則各家公司的做法不太一樣。然而，可以確定的是，在國內(nèi)，很多人靠這個(gè)確實(shí)賺了不少錢。
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3線的藍(lán)籌股券商比較喜歡上市公司自己操盤上市公司操盤大部分是做市值管理，是在下跌的時(shí)候護(hù)盤，如果一家企業(yè)下跌總是有護(hù)盤資金，大部分是上市公司自己大部分主力喜歡做多，喜歡賺錢，上市公司才會逆勢買入護(hù)盤而且上市公司操盤最大的特點(diǎn)就是沒有很規(guī)律的章法，比較游資和機(jī)構(gòu)做盤都是非常明顯非常藝術(shù)的，技術(shù)走勢是很有規(guī)律的，上市公司就沒有這么專業(yè)，通常只是大單買，護(hù)盤基金操盤基金選股最喜歡業(yè)績好的成長股，基金喜歡行業(yè)龍頭，喜歡長期業(yè)績穩(wěn)定的股票基金操盤的特點(diǎn)就是時(shí)間長，會一直操盤到企業(yè)的業(yè)績變化為止，不然不會離開而且基金
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