期貨交易時，同一個方法是否可以應(yīng)用在不同的周期?

舉個例子，對于數(shù)量化趨勢策略而言，同等手?jǐn)?shù)下，一小時周期的策略比日線策略更強(qiáng)。這是因為小時線的信號更多，交易次數(shù)也更多，所以盈利相對更高。但對于這套策略的十五分鐘策略而言，策略效果很可能不如小時線的。這是因為十五分鐘交易次數(shù)過多，手續(xù)費壓力增加，導(dǎo)致盈利變低。綜上可知，周期能大則大，低于十五分鐘的周期可以采用主觀形態(tài)識別。因此，建議采用能應(yīng)用于多個品種和周期的交易策略。