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    當前股票指數(shù)為2000點,3個月到期的看漲歐式股指期權(quán)的執(zhí)行價為2200點(每點50元)既斗輪官停礦,年波動率為30%...?

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    okx
    根據(jù)股指期權(quán)定價公式,可以得出如下計算式:C≈(1999.9 × 0.3225 - 2200 × 0.985 × 0.2707) × 50,其中C表示期權(quán)合約的價格,1999.9為未來股指價格的預期值,0.3225為股指期貨市場中的期貨保證金利率,2200為期權(quán)的行權(quán)價,0.985為期權(quán)買方的比例(通常為0.985或0.95),0.2707為標準正態(tài)分布累積分布函數(shù)滿足條件的概率值,50為標準化合約單位。換算后,C的預期價格約為2918.1元。
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