神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)股票走勢(shì)是否有可能(預(yù)測(cè)股票走勢(shì)，能否用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))?

同時(shí)，我們需要明確任務(wù)的要求和目標(biāo)。預(yù)測(cè)股票走勢(shì)不是一個(gè)確定性問題，而是一個(gè)不確定性較高的問題。因此，我們需要根據(jù)任務(wù)的需求和目標(biāo)，決定預(yù)測(cè)股票走勢(shì)的精度和置信度的要求。如果要求比較高的精度和置信度，那么模型需要更多的數(shù)據(jù)和更先進(jìn)的算法。

基于以上考慮，我們可以采用一些基本的機(jī)器學(xué)習(xí)模型來預(yù)測(cè)股票走勢(shì)，如線性回歸、決策樹、支持向量機(jī)等。同時(shí)，我們還可以使用深度學(xué)習(xí)模型，如循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)（RNN）、長短時(shí)記憶網(wǎng)絡(luò)（LSTM）等，以獲得更好的預(yù)測(cè)效果。但這些模型都只是盡可能逼近數(shù)據(jù)和任務(wù)的上限，不能保證完全準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)股票走勢(shì)。

因此，我們需要在實(shí)際應(yīng)用中不斷調(diào)整和優(yōu)化模型，以獲得更好的預(yù)測(cè)效果。同時(shí)，還需要注意數(shù)據(jù)的可靠性和完整性，避免因數(shù)據(jù)不完整或質(zhì)量不佳而導(dǎo)致的預(yù)測(cè)誤差。