我曾經嘗試尋找過盤口數據,但所獲得的數據僅包含簡單的行情數字,未能獲得盤口數據。我親自進行過期貨的盤口數據截取,但只能獲得買一和賣一的數據,且每個主力合同每天的數據量約為100m,一天的總數據量為6g,一年的數據量大約為1.2t,10年將達到12t。考慮到股票市場涉及到3000多種股票和50多種期貨品種,這些數據的保存量是相當可觀的。此外,對這些數據進行清洗、保存和備份也需要相應的資金支出,而這些數據的保存量大多屬于高付費或私有級別。如果能夠獲得近一年的數據,這已經算是相當不錯的了。