某一攬子股票組合與香港恒生指數構成完全對應，其當前市場價值來自為115萬港元，且一個月后可收到6000港元現金紅利...?

2023-07-15 16:00:16

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115萬港元等于23,000點；利息為23,000×6%×3÷12=345點。紅利6000港元等于120點，再計算剩余兩個月的利息為120×6%×2÷12=1.2點，本利和共計為121.2點。凈持有成本為345-121.2=223.8點。該遠期合約的合理價格應為2300-223.8=2076.2點。實際值高于理論值，即存在期價高估，交易者可通過賣出股指期貨同時買入對應的現貨股票進行套利交易。

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