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    如果實際交易的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致,勢必導致兩者未來的走勢或回報不一致,從而導致一定的誤差...?

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    用戶回答
    okx
    準確的套利交易是指同時賣出或買入股指期貨合約,并買入或賣出相應的股票組合。但如果交易的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致,則會導致未來走勢或回報的不一致,這就是模擬誤差。因此,在進行套利交易時,要確保股票組合與指數(shù)的組合相對應,以減小誤差的發(fā)生。
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