非系統(tǒng)性風(fēng)險指的是個股投資帶來的風(fēng)險,股票基金可以通過在不同股票中進行分散投資的方式降低非系統(tǒng)性風(fēng)險,同時,銀行可以通過設(shè)置個股最高比例來控制個股風(fēng)險,實現(xiàn)風(fēng)險分散化。
系統(tǒng)性風(fēng)險則是投資回報的來源,銀行投資組合需要主動暴露這種風(fēng)險來獲取收益。單一行業(yè)投資基金可能會受到該行業(yè)特定風(fēng)險的影響,而以整個市場為投資對象的基金則不會存在行業(yè)風(fēng)險。