債券里的信用利差有什么參考指數或者指標么？

信用利差是指同期限、同種類型的債券之間的收益率差異，其中大部分是由信用風險引起的。信用利差越高，說明市場對該債券發行方信用偏差越大，風險越高，收益率也就越高。

以下是常見的參考指數或指標：

1. CDS指數：全球信用違約互換指數，反映市場對于某一地區或某一行業信用風險的敏感程度。

2. 企業債券利差指數：通過對不同信用等級的企業債券的收益率進行比較，反映市場對于不同風險企業信用違約風險的預期。

3. 政府債券利差指數：反映市場對于各國主權信用違約風險的敏感程度，如美國國債與歐元區政府債券的利差指數、德國國債與意大利國債的利差指數等。

4. 利差收益率曲線：反映不同期限債券之間的利差變化情況，例如美國國債利差收益率曲線、中國國債利差收益率曲線等。

需要注意的是，以上指標和曲線只是參考，每種債券都有獨特的風險特點，投資者在進行投資決策時需要綜合考慮多個方面的因素。